MSMFT学术与课程

课程代码：mf702

证券、远期和期货合约、交易所、市场指数和保证金)；利率、现值、收益率、利率期限结构、债券的存续期和免疫、风险偏好、资产估值、阿罗-德布鲁证券、完全和不完全市场、套利定价、金融学第一和第二基本定理、事件树期权定价、风险和回报（夏普比率、风险溢价之谜）、资本资产定价模型和风险价值。

课程代码：mf703

深入讨论面向对象的编程与c++数学金融。主题包括内置类型、控制结构、类、构造函数、析构函数、函数重载、操作符函数、友元函数、继承和带有动态绑定的多态性。案例澳门威尼斯人注册网站研究着眼于金融衍生品基本模型的有限差分解；以及为金融衍生品建模而设计和开发模块化、可扩展和可维护的软件。

课程代码：mf793

本课程介绍R和探索性数据分析、时间序列分析、多元数据分析和极值理论的基本原理。本课程还涵盖了金融中用于模拟、参数估计和预测的一系列统计技术。

课程代码：mf790

这是金融学随机微积分的第一门课程，旨在让学生对随机微积分有一个全面的介绍。回顾了概率论和实际分析中需要用到的概念。随机微积分的结果是通过大量的例子来说明的。强调直觉和应用。详细讨论了布莱克-斯科尔斯澳门威尼斯人注册衍生品定价和套期保值的理论及其相关的随机微积分工具。课程的随机微积分内容也用于固定收益、高级衍生品、信用风险模型、外汇和商品。

课程编号：fe918

针对金融专业的博士。本课程介绍金融经济学的基本原理。主题包括：风险规避和随机优势，消费组合选择和资产定价。

课程代码：mf796

本课程发展了在金融衍生产品定价和对冲实践中使用的算法和数值方案。重点是蒙特卡罗模拟方法（随机变量的生成，随机过程的精确模拟，或有债权定价和套期保值的离散化方案，方差减少技术，以及对模型参数敏感性的估计），市场数据的模型校准以及模型参数的估计。

课程代码：mf810

本课程向学生介绍了一些有效的算法和数据结构，用于数据科学和区块链各个领域的基本计算问题。将教授区块链技术的特殊编程语言，如Solidity。澳门威尼斯人注册网站研究了提高计算性能的先进技术，包括并行计算和GPU加速的使用。对Apache Hadoop、Apache Spark等大数据分析框架进行了澳门威尼斯人注册网站研究。学生将有机会使用这些技术并获得开发高级应用程序的实践经验。

课程代码：mf815

本课程探讨了机器学习技术在低信噪比和非平稳性数据中的应用，以及许多金融数据集的特性。解决了在金融领域经常遇到的将“数据饥渴”技术（如深度学习）应用于中小型数据集的挑战。

课程代码：mf825

本课程是为寻求在量化金融投资集团中担任量化分析师的学生设计的。它涵盖了效用理论，投资组合优化，资产定价，以及因素模型的某些方面，包括参数不确定性的影响。本课程不涉及风险管理或固定收益工具，也不描述金融服务业的运作方式。相反，它教会了量化分析师应该如何优化投资组合。本课程广泛使用R （Excel或VBA不可替代）、优化理论、统计学、回归理论（OLS、GLS、检验理论）和矩阵代数。学生应该在上课前熟悉这些概念；此外，学生应该已经学过涵盖预期回报模型（CAPM）、期权和期货的金融课程。该课程强调证明理论结果及其有效性的能力，这是投资量化的基本特征。已修完QST FE825课程的学生不得选修本课程以获得学分。（数学金融课程为数学金融专业的学生保留。）

课程代码：mf840

这是数学金融课程中计量经济学序列的第二门课程。本课程快速回顾OLS、GLS、最大似然原理（MLE）。然后，课程的核心集中在贝叶斯推理，现在是金融计量经济学不可避免的支柱。在学习了贝叶斯推理的原理之后，我们澳门威尼斯人注册网站研究了它们在金融关键模型中的实现，特别是与投资组合设计和波动率预测相关的模型。我们还简要讨论了Lasso和Ridge方法，并将它们与贝叶斯方法进行了比较。在过去的二十年中，模拟方法的激进发展，如马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）扩展了贝叶斯方法的功能。因此，在学习了直接蒙特卡罗模拟方法之后，本课程将涵盖非平凡的模拟方法，如马尔可夫链蒙特卡罗（Markov Chain Monte Carlo， MCMC），并将其应用于随机波动等模型的实现。

课程编号：fe920

本课程全面深入地介绍了现代资产定价理论。连续时间随机过程、随机微积分和最优控制得到了广泛的应用。特别是，鞅方法用于解决以下主题：(i)最优消费组合政策和（ii）一般均衡模型中的资产定价。本文将讨论不可分偏好、不完全信息、不完全市场、约束和主体多样性等方面的澳门威尼斯人注册网站研究进展。

课程代码：mf921

本课程提供了对资产定价文献中经典论文的方法和结果以及最新进展的选择性调查。连续时间技术得到了广泛的应用。主题将包括国家偏好、长期和商业周期风险、货币、期限结构模型、交易成本和中介。

课程代码：ac860

本课程的目的是为那些以前没有会计知识的学生提供必要的会计工具，以便更好地理解公司的基本原理，从而对公司的风险和潜在回报进行有意义的经济评估。

课程代码：mf730

简要介绍了动态最优消费-投资问题的最新澳门威尼斯人注册网站研究成果。讲座将涵盖标准均值-方差理论、动态资产配置、资产负债管理和生命周期金融。本课程的主要重点是介绍一种金融工程方法来解决机构投资者（如养老基金、共同基金、对冲基金和主权财富基金）的动态资产配置问题。还将介绍实现资产配置模型的数值方法。本课程还着重于动态投资组合问题的经验特征和实际实施。

课程代码：mf731

本课程介绍现代风险管理方法。讲座内容包括风险度量，极端风险的测量和估计，风险暴露的管理和控制，以及风险头寸的监测。风险管理工具的影响，如衍生证券，将被审查。与公司内部沟通架构的效率有关的问题将被讨论。将评估监管限制及其对风险管理的影响。澳门威尼斯人注册网站研究这个课题的方法是定量的。本课程非常适合具有较强定量背景的学生，他们希望了解与风险管理有关的问题，并掌握现代风险控制的方法和技术。

课程代码：mf740

该课程涵盖以下主题：介绍区块链和加密货币；首次代币发行的契约理论；robo-advising;群众智慧;还有隐私问题。虽然这门课程介绍了一些区块链编程语言，例如Solidity，但课程的重点是金融科技的经济学，而不是编程。先决条件包括基本的金融经济学、计量经济学和随机过程。

课程代码：mf770

本课程全面深入地介绍了衍生证券的估值方法。连续时间随机过程、随机微积分和鞅方法得到了广泛的应用。要讨论的主题包括(i)欧式期权估值，（ii）外来期权，（iii）多资产期权，（iv）随机利率，(v)随机波动率，（vi）美式期权和（vii）数值方法。根据时间限制，可能会涉及其他主题。

课程代码：mf772

本课程涵盖资产定价模型（偏好、效用函数、风险规避、基本消费模型、均方差边界、因子模型和稳健偏好）；期权定价和风险管理（完全市场套利定价、delta套期保值、风险度量和风险价值）。

课程代码：mf821

在日益增长的计算机化交易时代，量化策略在市场交易中所占的份额越来越大。本课程详细介绍了定量方法在股票和债券市场交易策略的开发和实施中的应用，重点是做市商和自营交易者的观点。结束日和日内策略都将讨论，重点是开发、回测方法和任何策略的性能归因。学生们将被分成做市和自营交易团队，目标是相互产生积极的损益。

课程代码：mf850

本课程探讨了在金融衍生产品的定价和套期保值实践中使用的算法和数值方案。本课程的重点在于数据分析。它涵盖了这样的主题：随机模型跳跃，先进的模拟方法，优化例程，和基于树的方法。它还介绍了机器学习的概念和方法，包括交叉验证、降维、随机森林、神经网络、聚类和支持向量机。